Описание
Заключается в продаже и покупке опционов колл с одной датой истечения,
но разными страйками(ценами исполнения). Опцион с более низкой ценой
исполнения продается(А), а с более высокой покупается(В).
Синтетическое создание
Шорт пут А, лонг колл В, шорт базовый актив;
Шорт колл А. лонг пут В. лонг базовый актив
Используется, если
Ожидается, что цена базового актива понизится, но понизится умеренно
Прибыль
p(A) – p(B)
Убыток
s(B) – s(A) – p(А) + p(В),
где s – страйк, p – цена опциона, А и В – точки покупки/продажи опционов.
